SmartMoney Flow está calentando motores y espero que a mediados de Febrero el proyecto de a luz.
Hoy os quiero traer un resumen de lo que podréis encontrar. Según nos acerquemos al lanzamiento, iré dando detalles.
No voy a adjuntar todos los gráficos para el ejemplo de hoy, únicamente los dos más importantes de corto plazo.
Para los que lo habéis seguido, tanto alumnos de la Escuela como no alumnos, habéis visto el potencial de predicción que tiene.
Ejemplo SmartMoney Flow – 13/01/2011
A pesar del movimiento de hoy (del S&P500), todo se mantiene igual. La Neuro-signal ha confirmado hoy entrada Bajista.
Esta es la situación actual:
Flujo de Liquidez de Largo Plazo: Positivo (vendrá con gráfico)
Flujo de Liquidez de Corto Plazo: Positivo, pero el flujo está en desaceleración y próximo a un giro bajista. Mi expectativa es que desde la semana próxima, el flujo neto de corto plazo sea negativo (bajista) (vendrá con gráfico)
Predicción del Precio en el largo plazo: Alcista (vendrá con gráfico)
Predicción del Precio en el Corto Plazo: Alcista. Próximo techo se espera el 23 de febrero enero(ver figura 4)
Neuro-Signal: Bajista (ver figura 5).
Análisis
- Largo Plazo: alcista hasta (esto no lo digo), ya que tanto el Flujo de Liquidez como la Predicción del Precio son alcistas.
- Medio Plazo: el Flujo de Liquidez está llegando a su fin. La Predicción del Precio es alcista (techo sobre el 23 de enero). Teniendo en cuenta esto, deberíamos continuar con la tendencia, de forma ligeramente alcista (por la proximidad del techo).
Sin embargo, el Neuro-Signal nos está dando señal bajista. Por ello, el trader de medio plazo debería considerar esta señal como una advertencia de que la tendencia está terminando, reduciendo riesgo, exposición o deltas.
En mi caso, he aplicado coberturas y mi portfolio está delta neutral (theta positivo).
- Corto Plazo: hoy hemos vuelto a tener confirmación bajista (ayer tuvimos señal bajista). Traders agresivos deberían considerar esta señal como señal de entrada. Pero cuidado, debido a que la Predicción del precio de corto plazo nos da el techo sobre el 23/01, podríamos tener todavía una ligera extensión, por ello, una buena idea sería introducir posiciones bajistas en varios tercios, desde ahora hasta el 23/01.
Y bien, ¿qué te parece? Este tipo de análisis será diario, ya que los algoritmos se actualizan todos los días.
¿Lo ves una herramienta útil? ¿Te podría ayudar en tu trading y toma de decisiones?
Tus comentarios serán bienvenidos.
Gracias.
14 comentarios
Feed de los comentarios de este artículo
21/01/2012 a 15:46
Alain
Entiendo. Pero no precisamente decir es “alcista/bajista”por analistas, si no algo sencillo el por qué están pasando las cosas basandote en las señales de Smart Money, quizás tengas lectores que que no tengan el tiempo para leer todas las noticias o a los que se creen analistas. Y con todo respecto a estos “analistas”, es mejor no creerles… hay un dicho muy antiguo en el pit “they fuck each other in the ass”
Cualquier decisión, estaré listo para tu newsletter!
Un fuerte abrazo
20/01/2012 a 18:38
Alain
Espero que me puedas añadir a tu lista VIP
Como siempre – no dejas de trabajar y me das tus sorpresas. Lastima que el blanco no pueda como tú.
Me parece un buen análisis (diario o cuando haya nueva señal), pero yo te recomendaría que le des un punto de vista humano; es decir, tus comentarios/opiniones/perspectivas a base de los problemas (macro) política/economía y así tendrás un análisis profesional (y muy completo).
Un fuerte abrazo!
Saludos
PD – hoy es el día mas frió (y con nieve en Chicago)… y tu con calor!
20/01/2012 a 19:51
ZonaHedge
Gracias Alain,
tu propuesta es buena, aunque precisamente quiero evitar el factor humano lo máximo posible, y que sea el propio sistema que nos diga lo que puede hacer el mercado.
Mi objetivo es que se vea si el flujo es alcista o bajista, y me da igual si es bajista por problemas económicos en Europa o por una crisis de petróleo. Eso se lo dejo a los Analistas
Disfruta el frío (si puedes), aunque yo prefiero el veranito
Un abrazo.
13/01/2012 a 17:11
lewis
Magnífica herramienta, yo por mi parte suelo seguirla bastante a ver como va esa correlación, y es impresionante, me sirve muchísimo para adjuntar a mis otras ideas y tener una imagen global de mercado con un poco de anticipación. Creo que actualizaciones diarias está bien, y más ahora con tanta volatilidad que cualquier dia salta una noticia y ya desbarata los planes. Una pregunta: ¿El sistema que da la neurosignal está conectado con el de smartmoney? Saludos y gracias por compartir
13/01/2012 a 18:27
ZonaHedge
Hola Lewis,
no, los sistemas no están conectados, pero sí que es bueno hacer una valoración de las señales teniendo en cuenta ambos sistemas.
Mencionas la anticipación, y es que para mí esa es la gran clave. Tenemos una predicción del precio de mucha fiabilidad, y aunque el futuro no lo sabe nadie, siempre viene bien saber cuáles son las mayores probabilidades.
Gracias por tu comentario y me alegro que te esté sirviendo. algo de tus beneficios se debe a la herramienta??
15/01/2012 a 8:00
lewis
La verdad es que algo si jeje
13/01/2012 a 16:48
Tiberio
Muy buenas,
Enhorabuena por la constancia y el trabajo realizado. La utilidad de la herramienta es indudable si sirve de manera estadísticamente significativa para prever los giros de mercado, en especial para un perfil inversor más centrado en el corto plazo. De momento parece ser que sí funciona, aunque entiendo haría falta un contraste más prolongado en el tiempo para verificar su consistencia.
Un aspecto que también sería importante es saber algo más acerca de su construcción y configuración, aunque lógicamente eso es una decisión personal del creador. Lo digo porque siempre da cierta tranquilidad conocer el racional de una decisión de inversión y no méramente la señal de un indicador complejo que puede ser en algún momento una “black box”. Creo haber leído que es una mezcla de indicadores de sentimiento, de flujos de liquidez y una neuroseñal, pero quizás sería interesante saber algo más de sus “tripas”.
En cualquier caso, enhorabuena por el brillante inicio del fondo y a seguir así en el futuro.
13/01/2012 a 16:58
ZonaHedge
Hola Antonio,
me alegra verte por aquí!!
Gracias por tu comentario.
Estoy de acuerdo contigo sobre el tiempo más prolongado para probarla. Personalmente, llevo probándola casi un año. Y ha sido a partir del verano cuando comencé a tener más fe en ella… de hecho, mis posicionamientos en las caídas de agosto y suelo de octubre se deben a esta herramienta. Y cuidado ahora en febrero!!
De momento funciona y espero que lo seguirá haciendo. El tiempo hará de juez.
Por supuesto, no existe la fiabilidad 100%, pero desde que la vengo probando, afirmo que estaríamos entre el 85 y el 90%.
Sobre las “tripas” del sistema, en la nueva web explicaré las bases de su funcionamiento, pero habrá una línea que no podré pasar.
Gracias por todo y nos vemos por aquí.
Saludos.
13/01/2012 a 15:51
Edu
Buenas,
Lo primero es felicitarte por tu trabajo, por tus comentarios en diferentes webs (X-trader; Rankia, ectc..). Lo segundo y no menos importante es agradecerte el trabajo que has realizado con Smart Money y después por compartir tu herramienta y tiempo.
Mi opinión es que no hace falta que actualices cada días el gráfico al no ser que se produzca cambos importantes, una vez a la semana creo que es suficiente.
Buen fin de semanAAA, o sera solo semanAA+
Tantas rebajas de rating!
13/01/2012 a 16:50
ZonaHedge
Gracias Edu por tus comentarios.
Buen fin de semana para ti también. Este será largo, pues el lunes es festivo en USA
Saludos.
13/01/2012 a 8:44
María
Creo que diario es mucha información, para mi gusto semanalmente está muy bien, y en caso de que algo suceda, una información puntual.
No sé si debes aclarar que es para tí, largo/medio y corto plazo.
¿Qué es la neuro-signal?
Creo que esto es todo.
13/01/2012 a 10:17
ZonaHedge
Hola María,
ten en cuenta que el mismo análisis puede durar varios días. Yo actualizaré de forma diaria aquellos gráficos que lo pidan, que serán los de corto plazo.
Son 10 minutos para chequearlo. Verás que no es tanta información.
El largo plazo para mí son de 6 a 12 meses.
El medio plazo para mí son de 1 a 3 meses
Y el corto plazo hablamos de días (1 a 2 semanas).
La Neuro-signal es una señal que da un programa que funciona con redes neuronales. Irá explicado en la web.
Gracias por tu comentario.
Saludos.
13/01/2012 a 7:02
quantum39
Hola,
no acabo de entender porque la predicción de corto plazo es alcista hasta el 23 de febrero, según el gráfico estaremos en 1080, esto no sería el punto más bajo?
Por otro lado, según el plazo de cada inversor puede ser una herramienta muy útil para tomar decisiones de cobertura en cartera y tener una seguridad extra en las operaciones.
Saludos.
13/01/2012 a 10:14
ZonaHedge
Hola quatum39,
ha sido un error mío. Me refería al 23 de enero (ya está cambiado).
Espero que ahora lo veas más claro.
Entre el 23 de enero y el 09 de febrero tendríamos el techo de medio plazo.
Gracias por tu comentario.
Saludos.